今天給各位分享時(shí)間序列分析應用股票的知識，其中也會(huì )對時(shí)間序列分析怎么預測進(jìn)行解釋?zhuān)绻芘銮山鉀Q你現在面臨的問(wèn)題，別忘了關(guān)注本站，現在開(kāi)始吧！

一、移動(dòng)平均法、指數平滑法和時(shí)間序列分解法，它們各自的優(yōu)缺點(diǎn)是什么

移動(dòng)平均法的基本原理，是通過(guò)移動(dòng)平均消除時(shí)間序列中的不規則變動(dòng)和其他變動(dòng)，從而揭示出時(shí)間序列的長(cháng)期趨勢。

二、時(shí)間序列和回歸分析的區別

1、回歸分析訓練得到的是目標變量y與自變量x（一個(gè)或多個(gè)）的相關(guān)性，然后通過(guò)新的自變量x來(lái)預測目標變量y。

2、時(shí)間序列得到的是目標變量y與時(shí)間的相關(guān)性。

3、回歸分析擅長(cháng)的是多變量與目標結果之間的分析，往往與時(shí)間無(wú)關(guān)。

4、時(shí)間序列分析建立在時(shí)間變化的基礎上，分析目標變量的趨勢、周期、時(shí)期和不穩定因素等。

三、時(shí)期序列和時(shí)點(diǎn)序列的特點(diǎn)

2、其中每個(gè)指標數值的大小和它所體現反映出的時(shí)期長(cháng)短具備直接關(guān)系。

3、每個(gè)指標的數值多數是經(jīng)過(guò)不斷的登記匯總得到的。

1、平穩性是時(shí)間序列的重要特征。如果時(shí)間序列的統計特性不隨時(shí)間變化，則稱(chēng)其為靜止的。換句話(huà)說(shuō)，它具有恒定的均值和方差，協(xié)方差與時(shí)間無(wú)關(guān)。

2、其中每個(gè)指標數值的大小和它所體現反映出的時(shí)期長(cháng)短不具備直接關(guān)系。時(shí)間序列只是一系列排序的數據點(diǎn)。在時(shí)間序列中，時(shí)間通常是自變量，目標通常是對未來(lái)進(jìn)行預測。

3、每個(gè)指標的數值多數是經(jīng)過(guò)一次性的登記匯總得到的。

四、時(shí)間序列分析預測法優(yōu)缺點(diǎn)

1、根據過(guò)去的變化趨勢利用統計學(xué)方式預測未來(lái)，通常符合事物發(fā)展的規律；

2、在考慮發(fā)展趨勢的同時(shí)，注重季節性和周期性變化對具體時(shí)間點(diǎn)的影響，更加準確；

3、承認隨機變量可能對最終結果造成的影響。

1、僅使用時(shí)間作為分析因子，未考慮其他因素的影響；

2、僅按照歷史數據進(jìn)行預測，未考慮市場(chǎng)變化的可能性。

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