大家好,今天小編來(lái)為大家解答以下的問(wèn)題，關(guān)于如何查股票的方差分析，兩只股票的協(xié)方差公式這個(gè)很多人還不知道，現在讓我們一起來(lái)看看吧！

一、股票，期望收益率，方差，均方差的計算公式

期望收益率計算公式：HPR=（期末價(jià)格-期初價(jià)格+現金股息）/期初價(jià)格例：A股票過(guò)去三年的收益率為3%、5%、4%，B股票在下一年有30%的概率收益率為10%，40%的概率收益率為5%，另30%的概率收益率為8%。計算A、B兩只股票下一年的預期收益率。解:A股票的預期收益率＝（3%＋5%＋4%）/3?＝4%?B股票的預期收益率?＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30%＝7.4%2、在統計描述中，方差用來(lái)計算每一個(gè)變量（觀(guān)察值）與總體均數之間的差異。為避免出現離均差總和為零，離均差平方和受樣本含量的影響，統計學(xué)采用平均離均差平方和來(lái)描述變量的變異程度。

二、股票的組合收益率，組合方差怎么求

1.股票基金預期收益率=1/3*(-7%)+1/3*12%+1/3*28%=11%方差=1/3[(-7%-11%)^2+(12%-11%)^2+(28%-11%)^2]=2.05%標準差=14.3%(標準差為方差的開(kāi)根,標準差的平方是方差)2.債券基金預期收益率=1/3*(17%)+1/3*7%+1/3*（-3%）=7%方差=1/3[(17%-7%)^2+(7%-7%)^2+(-3%-7%)^2]=0.67%標準差=8.2%注意到,股票基金的預期收益率和風(fēng)險均高于債券基金.然后我們來(lái)看股票基金和債券基金各占百分之五十的投資組合如何平衡風(fēng)險和收益.投資組合的預期收益率和方差也可根據以上方法算出,先算出投資組合在三種經(jīng)濟狀態(tài)下的預期收益率,如下：

蕭條：50%*(-7%)+50%*17%=5%正常：50%*(12%)+50%*7%=9.5%繁榮：50%*(28%)+50%*(-3%)=12.5%則該投資組合的預期收益率為：1/3*5%+1/3*9.5%+1/3*12.5%=9%該投資組合的方差為：1/3[(5%-9%)^2+(9.5%-9%)^2+(12.5%-9%)^2]=0.001%該投資組合的標準差為：3.08%注意到,其中由于分散投資帶來(lái)的風(fēng)險的降低.一個(gè)權重平均的組合（股票和債券各占百分之五十）的風(fēng)險比單獨的股票或債券的風(fēng)險都要低.投資組合的風(fēng)險主要是由資產(chǎn)之間的相互關(guān)系的協(xié)方差決定的,這是投資組合能夠降低風(fēng)險的主要原因.相關(guān)系數決定了兩種資產(chǎn)的關(guān)系.相關(guān)性越低,越有可能降低風(fēng)險

三、有權重的方差計算公式

1.有2.方差是用來(lái)衡量數據分散程度的統計量，權重方差則是在計算方差時(shí)對不同數據賦予不同的權重，通常用于處理不同數據的重要性不同的情況。

權重方差的計算公式為：WV=∑(wi*(xi-x?)2)/∑wi，其中wi為第i個(gè)數據的權重，xi為第i個(gè)數據的值，x?為所有數據的平均值。

3.權重方差常用于金融、經(jīng)濟、市場(chǎng)等領(lǐng)域的數據分析中，例如在股票市場(chǎng)中，不同股票的權重不同，計算股票組合的方差時(shí)需要考慮每只股票的權重。

四、股票大數據分析工具有哪些

市場(chǎng)上股票大數據分析工具有許多，做的比較好的有大智慧選股軟件，這個(gè)軟件開(kāi)發(fā)的比較早，又是上市公司，用起來(lái)比較通俗易懂。還有通達信軟件，還有指南針選股軟件，還有同花順選股軟件，這二個(gè)也是上市公司，軟件這是個(gè)輔助工具，主要還是根據市場(chǎng)情況來(lái)決定投資。

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